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量化交易基础设施数据工程师

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地点：北京薪资：30-60K 日期：2026-05-08

岗位摘要

搭建高保真量化回测模拟环境，生成带时间戳、低延迟约束和事务一致性要求的合成代码数据集；设计针对金融协议（FIX/FAST/ITCH/OUCH）编解码逻辑的边界测试用例，将正确实现与典型错误配对为训练样本

岗位职责

搭建高保真量化回测模拟环境，生成带时间戳、低延迟约束和事务一致性要求的合成代码数据集
设计针对金融协议（FIX/FAST/ITCH/OUCH）编解码逻辑的边界测试用例，将正确实现与典型错误配对为训练样本
构造订单路由、风控引擎、撮合引擎等核心系统的代码演进数据：从需求描述到系统设计到具体实现的多步推理链
设计包含隐蔽性能陷阱的负面样本（无锁数据结构ABA问题、内存分配器延迟毛刺等），训练模型的性能Bug识别能力
开发金融代码专项评估基准，覆盖延迟敏感度、吞吐量优化、容错处理、合规约束等维度

任职要求

精通Golang或C++，3年以上高性能系统开发经验
有金融交易系统开发背景：交易所对接、OMS、EMS中至少有一项实战经验，或有高频交易/量化策略基础设施开发经验
深入理解低延迟编程范式：无锁编程、内存池、内核旁路（DPDK/io_uring）、CPU亲和性等
熟悉至少一种金融通信协议（FIX/FAST/Binary协议）
强逻辑思维，能将复杂的金融业务规则准确转化为代码逻辑
有私募量化或自营交易台的开发经验优先

工作地址

北京海淀区蓟门壹号8楼